MACD & amp; 확률 적 이중 크로스 시스템.
다른 시스템의 지표를 결합하면 어떤 결과가 발생합니까? 그들은 더 강력한 시스템을 만들기 위해 함께 일할 것인가, 아니면 서로를 위해 일할 것인가?
최근에 MACD 거래 시스템과 확률 론적 거래 시스템을 다루었습니다. 이 두 시스템을 결합하면 우리에게 더 강한 신호를 줄 수 있습니다. 이것은 이론 상 거짓 신호를 줄이는 데 도움이됩니다.
MACD & amp; 확률 적 이중 크로스 시스템.
다시 한번 우리는 200 단위의 단순 이동 평균 (SMA)을 사용하여 장기 추세의 방향을 정의합니다. 일반적인 추세와 같은 방향으로 거래하는 것이 항상 좋습니다. 여기에서 200 단위 SMA를 사용하면 현재와의 수영을 시도하지 않게됩니다.
기본적으로 두 개의 개별 시스템을 결합한이 시스템은 확률 적 교차 신호로 2 일 이내에 MACD 교차 신호를 찾습니다. 이 지표의 본질 때문에 확률 적 교차가 먼저 발생하는 것이 중요합니다.
두 시스템이 동의하는 상황을 목표로 삼는 것은 매우 강력한 신호만을 격리 시켜서 승리율을 높입니다.
거래 규칙.
차트 및 계측기 : 모두.
시장 조건 : 경향.
가격 종결 & gt; 200 일 SMA.
완고한 MACD Cross 낙관적 인 Stochastic Cross 이후 2 일.
가격 폐점 & lt; 200 일 SMA.
Bearish MACD Cross Bearish Stochastic Cross 후 2 일.
Bearish MACD Cross.
Exit Short 언제 :
완고한 MACD 크로스.
전략 분석.
이 두 지표를 결합하는 것은 가격이 모두 파생 되었기 때문에 효과가 있지만 서로 다른 방식으로 계산됩니다. Stochastic Oscillator는 범위와 관련하여 가격을 보여 주지만 MACD는 두 가지 다른 이동 평균의 수렴 또는 발산을 보여줍니다. 둘 다 가격 행동에 전적으로 기반을두고 있지만, 그 행동의 두 가지 측면에 중점을 둡니다.
이 시스템의 가장 큰 장점은 서로 다른 두 시스템이 일치하는 신호를 격리한다는 것입니다.
두 개의 개별 시스템을 결합하면 장점을 강화하고 각 시스템의 단점을 줄일 수 있습니다. MACD와 Stochastic Oscillator는 모두 잘못된 신호를내는 경향이 있으며, 이 시스템은 가장 강력한 신호에만 집중할 수있는 탁월한 방법을 제공합니다.
가장 강한 신호에만 초점을 맞추는 것도이 시스템의 가장 큰 약점입니다. 우리가 가장 강한 신호만을 고집한다면, 거래 할 신호가 훨씬 적을 것입니다. 우리는 정기적 인 신호를 찾기 위해 더 다양한 시장을 따라야 할 것입니다.
SPX 일일 차트는 SMA200, 느린 stochastics 및 MACD를 사용하여 신호를 보여줍니다.
이 SPX 도표는이 시스템에 대한 긴 신호의 좋은 예를 제공합니다. 2012 년 말에 SPX는 최근에 200 일 SMA를 넘었습니다. 그런 다음 새해가되기 며칠 전에 낙관적 인 Stochastic 십자가와 완고한 MACD 십자가를 보게됩니다. 이 시스템은 SPX에 대해 매우 긍정적이었던 1 월 전체를 파악했을 것입니다.
한 가지 흥미로운 점은 신호가 며칠 이상 떨어져 있기 때문에 시스템 중 하나가 독자적으로 수행 한 것처럼 3 월에 이러한 추세로 돌아 가지 않았을 것입니다.
이것은 신호 사이의 일 수에 대한 한계를 확장함으로써 보완 될 수 있습니다. 그러나이 한계를 확장하면 시스템이 더 잘못된 신호까지 열리게됩니다. 이것은 각 상인이 스스로 결정해야하는 위험 / 보상 상황의 유형입니다.
왜 3 가지 지표가 아닌가? 또는 4? 아니면 다섯?
이 시스템에서 사용 된 두 개의 표시기가 이전에 살펴본 하나의 표시기 시스템보다 더 강하게 만들면, 세 번째 표시기를 가져 오면이 시스템이 더 강해지는 것입니까? 그 논리가 사실이라면 12 개의 지표를 사용하지 않을까요? 이것은 시스템 디자인의 미끄러운 경사입니다.
거래 시스템을 설계 할 때 지표를 과도하게 사용하면 수익성 높은 거래를하기에 충분한 신호를 찾을 수없는 시스템이 생길 수 있음을 명심해야합니다. 거래의 98 %에서 수익을 창출하는 시스템을 갖게되면 200 년에 한 번만 신호를 받으면 좋은 일은 없을 것입니다. 가능한 다양한 지표를 실험 할 때이를 명심하십시오.
이 거래 시스템에 대한 생각이 있습니까? 아래 섹션에서 의견 및 아이디어를 공유하십시오.
MACD 십자가는 어떻게 정의합니까? MACD의 이동 평균을 넘어선 제로 라인 또는 MACD를 교차하는 차이 / 히스토그램?
외환 거래 전략 # 6 (Double Stochastic)
Edward Revy가 2007 년 2 월 28 일에 제출 - 14:36.
확률 론적 분석을 배가함으로써 거래 정확도가 두 배로 증가했습니다. 그러나, 각각의 새로운 외환 도구가 추가 된 복잡성이 나타날 수 있다는 것을 기억해야합니다. 매우 복잡한 접근 방식이 항상 좋은 것은 아닙니다.
통화 쌍 : ANY.
시간 프레임 차트 : 1 시간, 1 일.
지표 : Full Stochastic (21, 9, 9) 및 Full Stochastic (9, 3, 3).
진입 규칙 : Stochastic (21, 9, 9) 라인의 크로스 오버가 나타나면 - (또는 현재 가격 막대가 닫히고 입력 될 때까지 기다리십시오). 그것은 주요 추세가 될 것입니다.
Stochastic (9, 3, 3)을 보면 주요 트렌드의 변화를 예상하고 다시 시장에 다시 진입 할 수 있습니다 - 추가 항목. 또한 단기 이동을 무시하십시오. 확률 적 신호 (9, 3, 3)는 출구 신호입니다. 확률 론적 신호 (Stochastic, 21,9,9)가 그렇게 할 때까지 일찍 종료하지 마십시오.
규칙 퇴장 : 다음 번 주요 Stochastic (21, 9, 9) 행에서.
장점 : 두 개의 확률 적 지표를 사용하면 주요 추세와 그 내부의 스윙을 볼 수 있습니다. 이것은보다 정확한 진입 통치를 제공하고 좋은 퇴거 규칙을 제공합니다.
단점 : 지속적인 모니터링이 필요하며 다시 우리는 지연 지표를 다루고 있습니다.
이 전략이 스캘핑에 적합한가?
TF5에서 작동합니까?
아마도. 그러나 가장 적합한 통화 쌍을 찾으려면 추가 테스트가 필요합니다.
일부 통화 쌍에는 효과가 있지만 다른 쌍에는 동일하게 적용되지 않는 전략이 있습니까?
예를 들어 줄 수 있습니까?
이것이 일어날 이유가 있습니까?
예, 그러한 전략이 있습니다. Forex의 많은 전략은 특정 통화 쌍에 맞게 특별히 설계되었습니다.
신속하게 생각할 수있는 이유는 두 가지입니다.
첫 번째는 스프레드 비용입니다. 예를 들어, 많은 스캘핑 전략은 현재 유로 / 달러가 가장 낮은 스프레드를 가지고 있기 때문에 EUR / USD (또는 GBP / USD) 통화 쌍을 권장합니다. 즉, 무역 당 3-5 pips의 이익만을 목표로하는 스 칼파는 높은 스프레드 비용을 지불 할 필요가 없으므로 이익을 실제로 내기 전에 오래 기다려야합니다. 그리고 보통 스캘핑 전략에 퍼짐을위한 여지는별로 없습니다 : 5 pips를 얻거나 잃을 것입니다.
둘째는 변동성, 일일 평균 pips 이동 등을 포함하는 통화 "행동"입니다. 예를 들어, USD / JPY, GBP / JPY 및 GBP / USD와 같은 통화 쌍은 규칙적으로 큰 움직임을 생성하는 것으로 알려져있어 거래자가 브레이크 아웃 전략.
자신의 거래 접근 방식을 찾는 데는 두 가지 합리적인 방법이 있습니다.
1. 자신의 일일 일정에 가장 잘 맞는 전략을 선택한 다음 제안 된 (또는 모든) 통화 쌍에서 최상의 실적을내는 통화 쌍을 선택하여 테스트하십시오.
2. 통화 쌍을 선택합니다 (활동 시간이 가장 길고 일정, 변동성, 추세 특성, 스프레드). 그런 다음이 쌍과 함께 사용할 적절한 전략을 찾으십시오.
두 경우 모두 Forex 시장에서 자신의 행동에 대해 가능한 한 많이 배우고 배우려면 하나 또는 최대 두 개의 통화 쌍을 선택하는 것이 좋습니다.
좋은 저녁 (또는 아침.)
이 전략은 참으로 재미있을 것 같습니다.
그러나 무언가는 내 마음을 넘어 섰다.
전략이 1 시간 또는 1 일 차트에서 작동하도록 고안되고 1 시간 차트가 판매 신호를 제공하는 동안 일일 차트가 구매 신호를 제공하면 어떻게해야합니까?
나는 특정 전략에 관한 것이지 특정 전략에 관한 것이 아닙니다.
이 경우 솔루션은 매우 간단합니다.
intra-day trader 또는 scalper이고 하루 종일 미결 상태를 유지하지 않으려는 경우 - 1 시간 차트 신호 만 사용하십시오.
장기 포지션을 계획하는 경우 기본 차트는 매일이지만 가장 적합한 진입 점은 시간별 차트를 사용하여 선택해야합니다. 따라서 1 일 차트의 Buy 신호가 있지만 1 시간 차트의 신호를 판매하는 경우 1 시간 차트의 신호가 "Buy"로 변경 될 때까지 기다려야합니다.
안녕 모두, 콜롬비아 보고타.
이 거래 시스템은 재미있을 것 같습니다. 내 거래 프로그램 (Metatrader)에는 단 하나의 확률 론적 발진기 만 있습니다. 나는 느린 Stoch라고 생각한다. 결과는이 발진기와 동일합니까? 프로그램을 변경해야합니까?
미리 감사드립니다. 그리고 나는 당신에게 행복한 거래를 기원합니다.
카를로스 알베르토 카스텔로 산체스.
아무 것도 변경할 필요가 없습니다. 느린 확률론을 사용하십시오. 결과는 동일합니다.
적극적인 거래자 설문 조사 - 실제 경험을 공유하거나 다른 사람들이 말하는 것을 읽으십시오.
MACD And Stochastic : 더블 크로스 전략.
기술적 인 상인에게 물어 보면 주식 가격 패턴의 변화를 효과적으로 결정하기 위해 올바른 지표가 필요하다는 것을 알려줄 것입니다. 그러나 하나의 "올바른"지표가 상인을 돕기 위해 할 수있는 모든 것, 2 개의 보완적인 지표가 더 잘할 수 있습니다. 이 기사는 상인들이 낙관적 인 확률 적 크로스 오버와 함께 동시적인 완고한 MACD 크로스 오버를 찾아 내고이를 확인하는 것을 목표로 삼고 무역을위한 진입 점으로 이것을 사용하는 것을 목표로합니다.
확률론과 MACD의 페어링.
잘 작동하는 두 가지 인기 지표를 살펴보면 확률 적 발진기와 이동 평균 수렴 발산 (MACD)의 결과를 낳았습니다. 이 팀은 확률론이 주식의 종가와 일정 기간 동안의 가격 범위를 비교하는 반면 MACD는 서로 다른 분기점과 수렴하는 두 개의 이동 평균을 형성하기 때문에 작동합니다. 이러한 역동적 인 결합은 최대한의 잠재력을 발휘한다면 매우 효과적입니다. (이러한 각 표시기에 대한 배경 정보는 MACD에서 발진기 알아 내기 : Stochastics 및 Primer를 참조하십시오.)
확률 적 발진기에는 % K와 % D의 두 가지 구성 요소가 있습니다. % K는 기간의 수를 나타내는 메인 라인이고 % D는 % K의 이동 평균입니다.
확률론이 어떻게 형성되는지 이해하는 것은 하나의 일이지만, 다른 상황에서 그것이 어떻게 반응 할 것인지를 아는 것이 더 중요합니다. 예를 들면 :
공통 트리거는 % K 라인이 20 미만으로 떨어지면 발생합니다 - 주식은 과매도로 간주되며 구매 신호입니다. % K가 100보다 약간 아래로 내려 가고 머리가 아래쪽으로 내려 가면 그 값은 80보다 떨어지기 전에 판매되어야합니다. 일반적으로 % K 값이 % D 이상으로 상승하면 구매 신호는이 교차로 표시됩니다. 값이 80 미만입니다. 이 값보다 큰 경우 보안은 초과 구매로 간주됩니다.
가격 모멘텀을 드러 낼 수있는 다용도 거래 도구 인 MACD는 가격 추세와 방향의 파악에도 유용합니다. MACD 표시기는 단독으로 사용할 수있을 정도의 강도가 있지만 예측 기능은 절대적이지 않습니다. 다른 지표와 함께 사용하면 MACD가 실제로 상인의 이익을 높일 수 있습니다. (기세 트레이딩을 통한 모멘텀 트레이딩에 대해 자세히 알아보십시오.)
상인이 주식의 추세 강도와 방향을 결정할 필요가 있다면, 이동 평균선을 MACD 히스토그램에 오버레이하는 것이 매우 유용합니다. MACD는 히스토그램만으로도 볼 수 있습니다. MACD 히스토그램 소개에서 자세히 알아보십시오.
위와 아래에서 변동하는이 진동 지시기를 가져 오려면 간단한 MACD 계산이 필요합니다. 보안 가격의 12 일 이동 평균에서 보안 가격의 26 일 지수 이동 평균 (EMA)을 뺀 값이 오르락 내리락한 지표 값이 적용됩니다. 방아쇠 라인 (9 일 EMA)이 추가되면 두 개를 비교하면 거래 사진이 생성됩니다. MACD 값이 9 일 EMA보다 높으면 완고한 이동 평균 크로스 오버로 간주됩니다.
MACD를 사용하는 몇 가지 잘 알려진 방법이 있다는 것을 알아두면 도움이됩니다.
가장 중요한 것은 히스토그램의 중심선의 분기점 또는 교차점을 관찰하는 것입니다. MACD는 0 이상의 구매 기회를 나타내고 아래의 기회를 판매합니다. 또 다른 하나는 움직이는 평균 라인 크로스 오버와 센터 라인과의 관계입니다. (더 자세한 내용은 MACD Divergence 거래를 참조하십시오.)
강세 크로스 오버 확인 및 통합.
완고한 MACD 크로스 오버와 완고한 확률 론적 크로스 오버를 추세 확인 전략에 통합하는 방법을 수립하기 위해서는 "완고한"이라는 단어를 설명해야합니다. 가장 단순한 용어로, "낙관적 인"은 지속적으로 상승하는 가격에 대한 강한 신호를 의미합니다. 낙관적 인 신호는 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘어서고 시장의 모멘텀을 만들고 추가 가격 상승을 제안 할 때 일어나는 현상입니다.
완고한 MACD의 경우 히스토그램 값이 평형 선보다 높고 MACD 라인이 "MACD 신호 라인"이라고도하는 9 일 EMA보다 큰 값일 때 발생합니다. 확률 론적 인 발산은 % K 값이 % D를 지날 때 발생하며, 이는 가격 턴어라운드의 가능성을 확인시켜줍니다.
크로스 오버 실전 : Genesee & amp; 와이오밍 (Wyoming) (NYSE : GWR)
다음은 확률 적 및 MACD 이중 교차를 사용하는 방법과시기의 예입니다.
이 두 지표가 동조하여 움직 였을 때 표시되는 녹색 선과 차트의 오른쪽에 표시된 거의 완벽한 교차 선을 확인하십시오.
MACD와 stochastics이 동시에 교차하는 경우 (예 : 2008 년 1 월, 3 월 중순 및 4 월 중순)에 몇 가지 사례가 있음을 알 수 있습니다. 이 크기의 차트에서 같은 시간에 교차 한 것처럼 보입니다. 그러나 자세히 살펴보면 실제로 서로 2 일 이내에 교차하지 않았 음을 알 수 있습니다. 이 간격은 설정 기준이었습니다 이 스캔. 아래에 표시된 것과 같은 동작을 캡처 할 수 있도록 더 넓은 시간 프레임 내에서 발생하는 십자 기호를 포함하도록 조건을 변경할 수 있습니다.
설정 매개 변수를 변경하면 장기 추세선이 생겨 상인이 휩쓸기를 피할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 간격 / 시간 간격 설정에서 더 높은 값을 사용하여 수행됩니다. 이것은 일반적으로 "물건을 부드럽게"라고합니다. 물론 액티브 트레이더들은 지표 설정에서 훨씬 더 짧은 시간 프레임을 사용하고 월 또는 수년간의 가격 이력이있는 차트 대신 5 일 차트를 참조합니다.
먼저, 서로의 이틀 내에 완만 한 크로스 오버가 발생하는지 살펴보십시오. 확률 론적이고 MACD 이중 교차 전략을 적용 할 때, 이상적으로 교차는 더 긴 가격 움직임을 잡으려고 확률 론적으로 50 라인 아래에서 발생한다는 것을 명심하십시오. 그리고 바람직하게는, 거래를 한 지 2 일 이내에 히스토그램 값을 0보다 높게 또는 높이기를 원할 것입니다.
또한 대안은 가격 추세에 대한 잘못된 표시를 만들거나 옆길에 배치 할 수 있기 때문에 확률 론적으로 MACD가 약간 뒤져야합니다.
마지막으로, 200 일 이동 평균 이상을 거래하는 주식을 거래하는 것이 더 안전하지만 꼭 필요한 것은 아닙니다.
이 전략을 통해 상인들은 주식을 늘릴 수있는 더 나은 진입 점을 마련하거나 장기 저축을위한 바닥 낚시를 할 때 어떤 하락세도 진정으로 반전 될 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다. 이 전략은 차트 작성 소프트웨어가 허용하는 스캔으로 바뀔 수 있습니다.
모든 전략이 제시하는 모든 이점을 고려할 때이 기술에 항상 단점이 있습니다. 주식은 일반적으로 가장 좋은 매수 포지션에서 정렬하는 데 더 많은 시간이 걸리기 때문에 주식의 실제 거래 횟수는 줄어들 기 때문에 주식을 더 많이 볼 필요가 있습니다.
스토캐스틱 및 MACD 더블 크로스는 상인이 간격을 변경하여 최적의 일관된 진입 점을 찾을 수 있도록합니다. 이렇게하면 활성 거래자와 투자자 모두의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 표시 간격을 모두 실험하면 크로스 오버가 어떻게 다르게 정렬되는지 알 수 있으며 거래 스타일에 가장 적합한 일 수를 선택할 수 있습니다. RSI 표시기를 재미있게 믹스에 추가 할 수도 있습니다. (이 표시기에 대한 자세한 내용은 RSI 롤러 코스터를 읽으십시오.)
이와는 별도로 확률 론적 발진기와 MACD는 다른 기술적 인 전제 조건에서 작동하며 홀로 작동합니다. 시장 충격을 무시하는 확률 론적 변수와 비교할 때, MACD는 유일한 거래 지표로서보다 신뢰성있는 선택입니다. 그러나 두 개의 머리처럼 두 개의 표시기가 보통 하나보다 낫습니다! Stochastic 및 MACD는 이상적인 쌍이며 향상되고보다 효과적인 거래 경험을 제공 할 수 있습니다.
스토캐스틱 오실레이터와 MACD를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 연합군의 파워 스냅 전략을 참조하십시오.
더블 Stochastics.
기술 분석 및 주식 차트에서 Double Stochastics을 사용하여 과매 수 및 과매도 신호를 찾아냅니다. Double Stochastics을 사용하여 인디케이터의 끊김을 부드럽게하고 기술 분석 차트를 향상시킵니다. 과대 매입 및 과매도 조건을 찾아내고 신호를 생성하기 위해 분석에서이 표시기 사용에 관한 정보.
기술적 분석 및 독점적 지표.
MARKETVOLUME & # 174;
MarketVolume.
기술적 분석, 연구, 지표 :
더블 Stochastics.
기술.
Double Stochastic Oscillator는 1950 년대 George C. Lane이 개발 한 Stochastic Oscillator의 고급 버전입니다. 확률 론적 발진기는 기술적 분석에서 가장 널리 사용되는 도구 중 하나로 간주됩니다. Stochastics Oscillator는 분석 된 시간 간격 동안 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격에 대한 현재 마감 가격을 기반으로합니다. Double Stochastics Oscillator는 Stochastics Oscillator와 동일한 원리 (공식)를 사용하지만 Stochastics Oscillator의 경우 공식이 가격에 적용되고 Double Stochastics Oscillator의 경우 Stochastics에 동일한 공식이 적용됩니다.
기술 분석.
아래의 S & P 500 차트에서 Stochastics과 Double Stochastics 라인이 대부분 동일한 패턴으로 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 Double Stochastics은 중간 영역에서 더 적은 시간을 소비함으로써 동적으로 이동합니다 (20 %에서 80 % 사이).
빠른 (% K) 및 느린 (% D) 회선의 교차 : & quot; 구매 & quot; 신호는 빠른 스토커 스틱 (Stochastics)이 느린 스 토취 스 (Stochastics) 위로 이동하고 "매도 (Sell) 고속 라인이 느린 라인 아래로 떨어지면 신호가 발생합니다. 50 %의 빠른 (% K) 회선 교차 : "구매" 신호는 빠른 확률 론적 라인이 50 % 이상에서 교차하고 "매도 (Sell)"신호가 50 % 신호가 50 %를 넘으면 신호가 주어집니다. 과매도 / 초과 매수 수준의 빠른 (% K) 행 교차 : 기술적 분석에서 Stochastics이 80 % 이상으로 이동하면 주식 (분석 된 증권)이 과매 수로 간주됩니다. Stochastics이 20 % 이하로 떨어지면 주식은 과매도로 간주됩니다. 또한, "Buy" Stochastics이이 레벨 이하로 20 % 이상으로 움직일 때 신호가 생성 될 수 있고, "Sell" Stochastics이 그 레벨 이상으로 80 % 아래로 움직일 때 신호가 생성됩니다. 가격과 Stochastics 간의 괴리 : 가격이 새로운 최저치에 도달하면 분기는 완고한 것으로 간주되지만 Stochastics은 더 낮은 최저치를 달성합니다. & quot; 구매 & quot; 이 시점에서 결정을 내릴 수 있습니다. 가격이 새로운 최고치에 도달했지만 Double Stochastics이 새로운 최고치를 달성하지 못하는시기는 Bearish divergence로 간주되어 "Sell"로 간주 될 수 있습니다. 신호.
수식 및 계산.
Stochastics Oscillator와 마찬가지로 Double Stochastics Oscillator는 % K와 % D 두 줄로 차트에 표시됩니다. 여기서 % K는 빠른 (주) 선이고 % D는 신호선으로 사용되는 느린 선입니다. Stochastics 공식은 다음과 같습니다.
Double Stochastics (n) = 100 * (최근 Stochastics - 가장 낮은 Stochastics) / (가장 높은 Stochastics - 가장 낮은 Stochastics);
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